Ninjatrader médio em movimento

Qual é o DIG Hull Moving Average O DIG Hull Moving Average O HMA faz a sua média móvel responder aos preços atuais enquanto permanece lisa e não agitada. A beleza da HMA é que ele consegue eliminar o atraso quase completamente, mantendo-se perfeitamente suave. Isto é o que você procura em uma média móvel significa que você pode obter seus sinais mais rápido e cometer menos erros. Como o HMA se compara a outras médias móveis Comece comparando o HMA com uma média móvel simples (SMA) do mesmo comprimento. Apenas um lembrete rápido: o cálculo da SMA leva os últimos preços de fechamento e calcula sua média geralmente é trocada por uma SMA curta e longa e quando os dois cruzam um sinal. O SMA está associado a duas questões problemáticas: Comprimento mais longo - o atraso se torna significativamente maior. Comprimento de classificação - O MA torna-se muito agitado S038P500 Diagrama diário de futuros: no gráfico você pode ver o SMA padrão (comprimento 34) em azul cyanlight e nossa DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. O lado esquerdo do gráfico mostra que enquanto o SMA ainda está em frente ao mercado, o HMA está pegando os pivôs e a direção de comutação enquanto permanece liso. Você também pode ver o quão grande o atraso é realmente ao olhar para as duas linhas verticais à direita, o SMA muda sua direção cerca de 15 barras depois do nosso HMA, isso significa que você teria entrado no comércio anteriormente e gostou desse bom movimento de baixa. Agora, vamos adicionar a média móvel exponencial padrão (EMA). A principal idéia por trás do EMA é fornecer mais significado aos dados mais recentes para eliminar lag, você notará que o HMA é realmente ainda melhor do que o EMA, pois ele reagirá mais rápido, mas permanecerá suave. S038P500 Diagrama Diário de Futuros: SMA (comprimento 34) em azul cyanlight. EMA (comprimento 34) em roxo. DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. Você pode ver que o EMA está entre o HMA eo SMA. É mais sensível do que o SMA, mas a uma milha de trás da HMA. Você também pode ver que a linha EMA não é tão suave como a linha HMA. Para resumir, o EMA é uma melhoria da SMA, e nossa DIG Hull Moving Average leva isso ainda mais, proporcionando uma média móvel mais suave e precisa do que você já viu antes. MA Trend Feature: Adicionamos outro recurso que torna este indicador ainda melhor. Ao usar um interruptor simples, você pode indicar ao nosso indicador DIG HMA que se colore de acordo com sua direção. Vamos ver isso em ação: AAPL 30 Min Chart: O DIG HMA é codificado por cores de acordo com sua direção, tornando muito mais fácil obter sinais rapidamente. Colocamos dois indicadores DIG HMA, um com o comprimento de 34 e um com o comprimento de 80, você pode ver três grandes sinais cruzados. Baixa desaceleração - Entre antes de outros comerciantes. Média móvel lisa de ceia - Elimine entradas falsas. Nova característica Cor codificada de acordo com a tendência. Fácil de usar e suporta qualquer gráfico e qualquer prazo. Baixar DIG Hull Promedio de mudança para FreeMoving Média PRO NT8 Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) ZB (180), KAMA (8,13,21) A 8220Adaptive Moving Average8221 foi apresentada em 1998 por Perry J. Kaufman em seu livro 8220Trading Systems and Methods , 3rd Edition8221. Kaufman modificou a média móvel convencional com a ajuda de uma abordagem 8220adaptive8221. A intenção era tornar a média móvel mais eficiente em tendências. O KAMA difere de outras médias móveis, pois requer três entradas: Rápido, Comprimento e Lento Este é um dos meus tipos de MA favoritos (Embora, por causa de seus parâmetros adicionais, talvez seja necessário ajustar mais para ajustá-lo ao seu quadro de tempo de simulação). Média de Mudança Adaptativa de Mesa (MAMA) A MESA Adaptive Moving Average (MAMA) se adapta ao movimento de preços de uma maneira totalmente nova e única. A adaptação é baseada na mudança de taxa de fase medida pelo Hilbert Transform Discriminator. A vantagem deste método de adaptação é que ele possui uma média de ataque rápido e uma média de decadência lenta, de modo que a média composta gagueia rapidamente por trás das mudanças de preços e mantém o valor médio até a próxima catraca ocorrer. Média móvel T3 O T3 é um tipo de média móvel, ou função de suavização. Baseia-se no Double-EMA. O T3 leva o cálculo Double-EMA e adiciona um 8220factor8221 que está entre zero e um. A função resultante é chamada de GD, ou Double-EMA generalizada. Um GD com fator de 1 (e contagem de suavização de 1) é o mesmo que o Double-EMA. Um GD com um fator de 0 (e contagem de suavização de 1) é o mesmo que um EMA normal. O T3 geralmente usa um fator de 0,7. Hull Moving Average (HMA) Criado por Alan Hull, a média móvel de Hull tenta abordar ambos os atrasos, além de suavizar a média em um mercado agitado. Move-se muito apertado com ação de preço Média de Movimento Triangular (TMA) EURUSD (Diariamente), TMA (100) A média móvel triangular difere da maioria das médias móveis na medida em que é alisada por duas vezes (em média duas vezes). Devido a esse alisamento adicional, as médias móveis triangulares tendem a ser, como você espera, mais suaves. Para comparação, o SMA é calculado da seguinte forma: SMA (P1 P2 P3 P4 8230 Pn) n A Média Mínima Triangular é calculada assim: TMA (SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 8230 SMAn) n Previsão da Série de Tempo (TSF) A função de Previsão da Série de Tempo Exibe a tendência estatística do preço de um instrumento em um período de tempo especificado com base na análise de regressão linear. Em vez de uma linha de tendência de regressão linear linear, a Previsão da Série de Tempo representa o último ponto de linhas de tendência de regressão linear múltipla. É por isso que este indicador às vezes pode ser referido como o indicador de regressão linear de 8220moving8221 ou o oscilador de regulação 8220. Uma idéia é usar isso como um método de gatilho quando ele muda de direção (e o preço está em uma área de resistência de suporte, na direção do maior tendência). Média Variável Variável (VMA) Uma Média Variável Variável é uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente sua porcentagem de suavização com base na volatilidade do mercado. Dar mais peso aos dados atuais aumenta a sensibilidade, tornando assim um indicador de sinal melhor para mercados de curto e longo prazos. Regressão linear O indicador de regressão linear representa a tendência de um preço da segurança8217 ao longo do tempo. Essa tendência é determinada pelo cálculo de uma linha de tendência de regressão linear usando o método de mínimos quadrados. Isso garante a distância mínima entre os pontos de dados e uma linha Tendência de Regressão Linear. Média em Movimento de Equilíbrio Esta média móvel é calculada tomando a média da maior alta e menor baixa em um determinado período. Quando o preço começa a variar, a linha será plana e paralela, já que o mercado está em equilíbrio (como o nome sugere). Wilders Moving Average Desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978, é semelhante a um EMA, mas é mais lento e suave quando se ajusta às mudanças de preços. Wilder é o pai de muitos indicadores populares, como Average True Range (ATR), índice de força relativa (RSI), índice direcional médio (ADI), SAR parabólica. Qual média móvel para usar Com tantas opções, qual MA usar. Não existe uma única resposta certa. Depende do símbolo you8217re trading, do prazo e dos objetivos comerciais. Alguns gráficos são muito rápidos, com grandes intervalos e outros são mais lentos com intervalos pouco profundos. Uma idéia é usar dois (ou mais) tipos diferentes de médias móveis: um configurado para atuar como suporte de redução de curto prazo (pense Elliot, sub-ondas) e outro para atuar como resistência de suporte para pullbacks maiores. Se o mercado romper estes dois, aumenta as chances de uma mudança de tendência. It8217s é importante para entender que, quando você vai de um gráfico de 30 minutos para um gráfico de 15 minutos, por exemplo, você basicamente dobra a quantidade de barras (uma vez que existem duas barras de 15 minutos em cada barra de 30 min). Assim, qualquer média móvel que você está usando no gráfico de 30 minutos é essencialmente cortada ao meio no gráfico de 15 min. Por exemplo, um SMA (10) em um gráfico de 30 minutos precisaria ser um SMA (20) em um período de 15 minutos para lhe dar uma linha MA semelhante ao gráfico de 30 min, e assim por diante. Esta lógica funciona melhor nos gráficos baseados no tempo. Da mesma forma, há 5 dias de negociação em uma semana (ignorando os feriados), então, de um corte diário para um semanal corta o número de barras em aproximadamente 5. Se você quer manter os mesmos valores da linha MA, você precisa ajustar seu MA Entrada em conformidade. Os períodos comuns são os 200, 100 e 50, mas algumas escolhas menos conhecidas são da série Fibonacci (82302, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc.). Se você Estão procurando algo para tentar, o EMA (89) (padrão) e ou o KAMA (8,16,144) (padrão) é um bom lugar para começar. Além disso, você também pode usar as capturas de tela acima como exemplos. Seja qual for a configuração que você usa, nunca perca de vista as tendências maiores do tempo e os níveis de suporte e resistência. Estes podem facilmente triunfar em uma tendência menor do tempo do frame8217s. Por exemplo, a tendência de um gráfico de 5 minutos pode ser otimista, logo após o mercado atingir um nível de resistência do diário. Trabalhando com médias móveis Alguns pensamentos finais8230 Quando o mercado está em tendência. As médias móveis funcionam bem e, muitas vezes, oferecem uma boa área de suporte ou resistência (um retorno ao meio, se você quiser). No entanto, eles não funcionam bem com os mercados em expansão ou períodos de congestionamento, porque a linha MA não consegue indicar uma tendência, devido à falta de altos maiores evidentes ou baixos baixos. Solução possível Olhe em quadros de tempo mais altos e não perca a tendência maior. Compreenda que, quando o mercado está indo de lado, geralmente está acumulando ou distribuindo com base em movimentos maiores. Use em conjunto com suporte de nível superior e níveis de resistência, em vez de nível mais baixo, agitado, MA quebras. Aviso: ao usar nossos indicadores e visitar este site, você concorda com estes termos e condições. A negociação contém risco de perda e não é para todos os investidores. A informação neste site destina-se apenas a fins educacionais. Não há garantia de que você aproveite as informações aqui contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. 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Ofertas de Nossos Parceiros no NinjaTrader Pergunta Comentário Entre em contato conosco Plataformas preferidas de Chat ao vivo e Skype Copyright 2017 - neoHarmonics (UppDnn, LLC) Este pop-up irá fechar em: Inscreva-se para a nossa lista de discussão - Saiba mais sobre nossos webinars e especiais. A média móvel suavizada ou SMMA - Como Para evitar a média móvel suavizada ou SMMA - Como evitá-la A versão SMMA, que encontrei no Big Mikes Forum, não é o Inútil nem o Simple SMMA, mas é uma variação da SMMA Inútil. Vejamos novamente o código: a mecânica é similar à definição do SMA Inútil. Mas para calcular smma1, que é o valor atual da smma, o termo prevsmma1 é deduzido duas vezes, e o termo Input0 é adicionado duas vezes, uma vez diretamente e uma vez como parte da soma1. Se isso foi intencional ou por engano, ele cria uma nova raça de SMMA, que é ligeiramente diferente em comparação com a versão original e a qual vou me referir como Fórum SMMA. Na minha versão da fórmula, isto se traduz no termo adicional mostrado em negrito abaixo. Este termo representa uma fração 1Period da diferença entre SMMA1 e SMMA2. O resultado é uma média móvel que acompanha de perto o EMA, mas tem algum atraso adicional. Na verdade, eu não tenho nenhum argumento para usar o Fórum SMMA no lugar da EMA, então também me parece redundante. Se houver alguém ao redor, quem pode me explicar, se o termo de erro é intencional ou errôneo, eu gostaria de saber. Praticamente, não uso para o atraso adicional introduzido. Todas as SMMAs que encontrei têm pouco valor prático, ou pior ainda são redundantes ou enganosas. Não vejo nenhum valor prático para negociação e não uso para eles e não mais desperdiçarei meu tempo com eles. O NinjaTrader possui um recurso agradável que permite excluir indicadores inúteis e redundantes. Também alterarei meus outros indicadores que produzem canais ou cruzamentos de várias médias móveis, para não chamar a SMMA. Não há valor agregado, mas valor reduzido. Se alguém já usou o Fórum SMMA até agora, recomendo usar o EMA em vez disso. Devido ao seu atraso adicional, o Forum SMMA pode ser melhor aproximado por um EMA com um período ligeiramente aumentado, então você substitui o Forum SMMA (8) por um EMA (17), compare isso com o EMA (15), que é A substituição idêntica para a SMMA (8). Todas as SMMAs pertencem ao lixo. Eles apenas foram criados para desperdiçar seu tempo. Embora eu concorde que é realmente bastante inútil, é realmente o método Welles Wilder MA que o torna um ingrediente essencial em outros indicadores como o ADX. Da minha descrição na seção de download: Wikipedia chama isso de uma Média de Mudança Modificada. Os comerciantes podem conhecê-lo como a média móvel de Welles Wilders, pois é o método de média usado em muitos de seus indicadores. É conceitualmente mais simples que um EMA, sendo a fórmula básica: média (newValue priorAverage (n - 1)) n No entanto, para qualquer número de períodos n, o resultado é idêntico ao EMA (2 n - 1). Obrigado por este comentário. O SMMA inútil é realmente idêntico à média de Welles Wilders. O ponto é que Welles Wilder não estava realmente interessado em diferentes tipos de médias móveis, mas, do ponto de vista prático, ele procurou um método que lhe permitisse fazer cálculos tão pequenos quanto ele não tivesse um PC executando isso Tarefa nos anos 70, e o alisamento exponencial é ideal, pois você apenas usa o valor anterior do preço médio e atual para calcular o novo valor - use uma média que não mora adeus quando o primeiro elemento cai como faz A SMA Com o artigo de Jack K. Hutson quotFilter Price Data: Médias móveis versus médias móveis exponenciais. Que apareceu na edição de maio de junho de 1984 da Análise Técnica de Stocks e Commodities. Foi mostrado que o equivalente a uma média móvel simples com o período n foi obtido usando uma constante de suavização 2 (n1) para o alisamento exponencial. A partir daí, a definição atual do período de uma EMA foi usada e agora é o padrão para EMAs. Portanto, não há necessidade de voltar a uma definição alternativa para o período usado por Welles Wilder nos anos 70 para fins práticos. Todos os indicadores que usam o alisamento de Wilders podem alternativamente usar um EMA. Última edição por Fat Tails 17 de fevereiro de 2017 às 06:22. EMA usa uma fórmula recursiva. O período na EMA não faz sentido porque usa todas as barras para calcular o valor atual, embora as barras iniciais tenham menos efeito. Um EMA generalizado deve ser: ema (0) c (0) ema (n) kc (n) (1 - k) ema (n-1) onde 0 lt k lt 1 é uma constante, pode ser qualquer constante entre 0 E 1. DiNapoli usou esse EMA generalizado para construir sua própria versão do MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli reinventou tudo, que já foi inventado e renomeado depois de DiNapoli. A única coisa que você precisa fazer é permitir períodos quebrados superiores a 1. Anexei um indicador EMA genérico, que permite que você insira períodos fracionários. O gráfico mostra o meu novo EMA Crossover System, que usa um EMA (38.3) e um EMA (12.7).