Max trading indicators

MetaTrader 5 - Exemplos Movendo o Mini-Max: um novo indicador para a análise técnica e sua implementação no MQL5 Introdução Existe uma ciência, denominada Finanças Quantitativas, que permite estudar os modelos de preços de derivativos financeiros usando os métodos de física teórica e matemática. Ultimamente encontrei um artigo que descreve um novo indicador de análise técnica que combina idéias da física quântica e traz para financiar. Fiquei interessado nisso e decidi ensinar a implementar indicadores baseados em artigos científicos no MQL5. O papel Mini-Max Moving original 2 é escrito por Z. K. Silagadze, um físico quântico do Budker Institute of Nuclear Physics e Novosibirsk State University. O link para o papel, bem como o código-fonte MQL5, estão disponíveis no final do artigo. Nunca esperava que escrevesse esta frase, mas aqui vou explicar o tunelamento quântico. Como eu suponho que a maioria dos leitores não são quants, descreverei isso em termos simples, espero que você não se sinta ofendido. Em primeiro lugar, definimos em uma frase a idéia de análise técnica de timeseries financeiros. Nós estamos olhando principalmente para encontrar: suporte e níveis de preços de resistência direção das tendências de curto e longo prazo tendências e fundos das tendências. A idéia original do indicador Moving Mini-Max é encontrar topes e fundos no gráfico usando partículas analógicas de partículas quânticas que tentam escapar de um núcleo. O problema é tirado da teoria da carvão alfa por George Gamov 1. Uma imagem vale mais do que mil palavras, então eu coloio um pequeno gráfico abaixo. Figura 1. Bola quimica imaginária no gráfico do preço do forex Imagine que uma bola é jogada do topo da colina ou em nosso caso a partir de um top recente no gráfico de timeseries. Na mecânica clássica, ele vai saltar dos obstáculos e talvez não tenha chance de parar na frente do obstáculo mais importante, já que pode ficar preso em algum lugar no caminho. Mas, de acordo com a mecânica quântica e a teoria da descompensação alfa, essa bola pode ter uma probabilidade muito pequena, mas não nula, de passar por barreiras através das barreiras, encontrando o caminho para o poço bem baixo e oscilando para lá. Este é um analógico de encontrar um mínimo local no gráfico de preços. O artigo de Z. K. Silagadze 2 propõe que, para reduzir as complexidades computacionais, em vez de resolver um problema mecânico quântico real, basta imitar o comportamento quântico. Vou apresentar o plano de fundo matemático apresentado no documento original e, mais tarde, a implementação no MQL5. Seja uma série de preços para algum horário. O Moving Mini-Max é uma transformação não linear da série de preços: como você pode ver, esta é uma relação recorrente, ou seja, o i-ésimo elemento depende do elemento i-1. A série mini-max em movimento satisfaz a continuação da normalização, isto é, a soma de todos os elementos é igual a uma As probabilidades de tunelamento de uma bola quântica são chamadas de probabilidades de transição porque modelam probabilidades de cruzar através de barreiras estreitas de séries de preços, pequenos obstáculos imaginários em declive: parâmetro m É uma largura da janela de suavização que imita a massa (inversa) da bola quântica e sua capacidade de passar por pequenos obstáculos. Alternativamente, o mini-max máximo d (si) que enfatiza os máximos locais pode ser construído colocando sinal negativo no parâmetro passado para a função exp (): Implementação Tendo lido sobre matemática por trás do indicador, podemos implementá-lo no MQL5. Para fazer isso, o melhor é olhar da última equação para cima. Se você colocar a atenção para as variáveis ​​m e n, você verá que esse indicador precisa de matriz de elementos n2m de séries de preços para uma janela mini-max e terá tamanho de atraso de m barras. Isto é devido aos índices S ik ​​e S i-k no cálculo de variáveis ​​Q. A variável i é incrementada de 1 para n e k em incrementos de 1 para m. Portanto, precisamos do buffer n2m para começar. Isso pode ser alcançado ao chamar: Isto declarará matriz de duplas, redimensioná-lo para n2m e copiar os valores de fechamento das últimas barras n2m do gráfico de símbolos atual a partir da barra mais recente. O próximo passo é calcular os valores de Q. Se você ler cuidadosamente a definição, verá que, para o i-ésimo elemento da série de preços analisados, precisamos somar resultados de m de função exp () com variáveis ​​de valores de preço. Portanto, precisamos fazer um loop de 1 a n que contará todos os valores Q: como você pode observar, a função calcQii calcula i-th valores Q e Q para a janela de preço observada de tamanho n. S array contém os valores de preço e sQiip1, sQiim1, dQiip1, dQiim1 são usados ​​como variáveis ​​de cálculo intermediárias de Q e Q. As probabilidades são calculadas com base em variáveis ​​Q e Q, portanto, podemos fazer outra função que rola de 1 a n para as matrizes sQii e dQii: o que resta é calcular os elementos uSi e dSi posteriores e colocar os resultados nas matrizes uSi e dSi. Para verificar se a condição de normalização é válida, pode-se adicionar as seguintes linhas: depois de todos os cálculos foram feitos, precisamos exibi-lo dentro da janela indicadora. Para fazê-lo, é preciso declarar pelo menos dois buffers de indicadores, um para uSi e o segundo para dSi array e definir o tipo de indicador como DRAWLINE. Em seguida, chamando a função SetIndexBuffer (), atribuímos matrizes uSi e dSi para serem exibidas como INDICATORDATA: Figura 2. Indicador Moving Mini-Max implementado Possíveis aplicações do indicador descrito no artigo estão identificando suporte e linhas de resistência e identificação de padrões de gráfico por inerente Alisamento do indicador. Quanto às linhas de suporte e resistência, elas são formadas através da cruzada do mini-max em movimento das séries de preços e do mini-max em movimento de sua média móvel. Se o preço ultrapassar o máximo local e atravessar uma média móvel, temos uma resistência. Depois de implementá-lo, vi que o método está sofrendo alguns sinais falsos, mas eu estou colando um código fonte para referência sobre como colocar linhas no MQL5 usando a biblioteca ChartObjectsLines. mqh. O fato interessante do indicador é que eu vi isso Ele reconhece muito bem os mínimos locais de curta tendência e o máximo para uma determinada janela de tempo. Basta filtrar a propagação entre leituras mais altas e mais baixas de mini-maxes em movimento e marcá-los como um início de uma tendência de touro ou urso de curto prazo. Podemos explorar esse comportamento de acordo com outros indicadores e gerenciamento de dinheiro para criar um consultor especialista lucrativo. Para marcar as leituras mais altas na janela de tempo atual, podemos usar buffers de indicadores adicionais para exibir as setas para cima e para baixo sempre que a propagação é maior. Além disso, para tornar o indicador mais atraente, decidi usar o novo recurso do MQL5: um histograma de cores. A tendência de baixa e a tendência de alta são coloridas em cores diferentes, e a mudança de tendência é sinalizada por uma barra amarela. Para usar o histograma de cores entre dois buffers, devemos usar 2 buffers de dados e um buffer para índices de cores. Observe como definir parcelas. Existem 5 buffers de indicadores no total, e três cores são definidas para histograma de cores. Observe que o histograma leva dois buffers do tipo INDICATORDATA e um buffer INDICATORCOLORINDEX. Os buffers devem ser configurados com precisão na seguinte ordem, os buffers de dados vêm primeiro, depois disso um buffer de índice de cores é definido. Buffers 0,1,2 são para histograma de cores, os buffers 3 e 4 são para exibição de seta. O algoritmo de coloração é o seguinte: eu estou colando a captura de tela do resultado final: Figura 3. Versão final do indicador Mini-Max em movimento É preciso lembrar que os valores de tendência de baixa e tendência de alta são calculados para uma determinada janela de tempo toda vez que chega o novo bar , Esta é a razão para chamar o indicador de mini-max em movimento. Embora seja retardado por m barras, ele dá uma visão surpreendentemente boa para a tendência na janela de tempo atual e a interpretação sobre como o mercado respira. Estou convencido de que este indicador pode ser lucrativo. Conclusão Eu apresentei a matemática por trás de um novo indicador de análise técnica e sua implementação no MQL5. O artigo original de Z. K. Silagadze está disponível no arxiv. orgabs0802.0984. O código fonte anexado está disponível para download. Espero apresentar indicadores técnicos mais interessantes e sua implementação no MQL5 no futuro. Referências: Revisão do MaxTradingSystem Visite os cumprimentos do site, todos, 04FEB2017 Ao escrever isso, não reivindico ser um comerciante experiente, mas sim um trabalho em andamento. Eu comecei a me treinar em uma nova carreira como comerciante de Forex há cerca de 8 anos, ingressou no Max Trading System para treinar cerca de 2 anos atrás. Eu gastei dezenas de milhares de dólares em outros métodos que foram investidores até a data, mas o melhor dinheiro que inventei veio quando me inscrevi no MAX Trading System no seu curso Primer (200 naquela época). No primeiro encontro, senti que o pessoal do MAX era um homem de integridade, mas estava relutante em me aventurar muito em deixá-los provar. Felizmente, eles ensinam seu sistema em fases ou etapas. O primeiro é seu curso de iniciação. Devido ao baixo custo, decidi me inscrever. Esta decisão foi a melhor que fiz em relação à minha nova carreira, porque provou duas coisas importantes para mim: 1 Eles disparam diretamente. Na minha opinião, MAX deve se referir a MAXIMUM Integrity, porém, em suas mentes, não. 2 Suas metodologias baseadas em regras funcionam e funcionam excepcionalmente bem. Desde então, comprei outros três cursos MAX, mas, lamentávelmente, não estudei e pratiquei o comércio na medida em que era necessário para o sucesso. Para ser bem-sucedido, o aluno deve fazer o trabalho de estudar os princípios e praticar as regras na medida em que a mente subconsciente os tenha registrado como ações reflexas. Como todos sabemos que não há almoço grátis. Se você não está disposto a sacrificar o tempo e esforço para aprender e tornar-se proficiente nesta carreira, faça você mesmo e eles um favor ao não se inscrever. O treinamento focado e a prática tornaram a mudança na minha mente. Três semanas atrás, eu finalmente cheguei ao ponto em que eu estava disposto a arriscar os dólares americanos (novamente) em uma conta de negociação Forex ao vivo (eu troquei 4 outras contas consideráveis ​​para níveis inutilizáveis ​​(perto de zero). Como parte da minha taxa de matrícula :) No entanto, os aspectos psicológicos que criam as emoções associadas ao medo de perder, o medo de perder, a ganância e o excesso de negociação foram muito difíceis de lidar com minhas poucas semanas de experiência recente em Forex: Semana 2: (segunda semana De 2017) Eu perdi 20 no meu depósito na semana 2 porque não consegui seguir o que eu aprendi e praticava por causa das emoções. Além disso, negociei como um pistoleiro, atirando em qualquer coisa que mudou e matando minha equidade no processo. Semana 3: Realizei as perdas da Semana 2 mais um ganho adicional de 19. O único dia perdedor da semana 2 foi inferior a 1 (novamente, por não seguir as regras). Semana 4: o saldo da minha conta caiu 5 (o pistoleiro apareceu novamente). Semana 5: com um dia a mais na semana 5, na semana atual, meu patrimônio é de 29 em relação à semana 4. Até agora, tive uma semana perdedora e um total de 5 dias perdidos e comecei a ser mais bem sucedido em Guardando contra o pistoleiro (sobre negociação, medo e ganância). Eu ganhei e perdi algumas batalhas e estou à frente financeiramente, mas o resultado da guerra terá que ser determinado no próximo ano sobre esse tempo :) Os meus dias perdidos resultam principalmente da negociação de emoções, ao invés de regras, passando centenas de dólares de lucro no processo. Os aspectos psicológicos têm sido o MAIOR PROBLEMA para mim. Como sou capaz de superar isso no futuro, vou desfrutar de uma curva de equidade muito mais suave. Até agora, a curva é bastante agitada, mas mostra uma boa tendência ascendente. E, não, eu não trabalho para MAX e MAX pessoal não me deu nenhuma consideração pelo que escrevi aqui (lembre-se. MAXMaximum Integrity). Se você está absolutamente comprometido e disposto a fazer o trabalho, e você percebe que pode levar anos, como se tornar proficiente em qualquer outro empreendimento de nova carreira, estou confiante em recomendar o curso MAX-Primer para você como seu passo de entrada na aprendizagem A metodologia de negociação MAX. Dada a inteligência média, funcionará para você se você estiver comprometido e faça o trabalho. O sistema de negociação MAX Aprenda a trocar o sistema de negociação MAX lt821282128212 Registe-se na coluna da esquerda para um convite para o próximo webinar Live ao webinar MAX e acesso gratuito Para o vídeo do nosso recente webinar. Verifique sua Caixa de entrada (ou pasta de lixo) para obter um link para confirmar seu registro MAX8230. Nosso serviço de e-mail não nos permitirá enviar informações ou seu vídeo se você não clicar no link de confirmação. Se você não confirmar, não podemos enviar suas informações solicitadas. É seguro registrar-se8211 NUNCA vendemos ou damos informações pessoais. Você pode ver todos os detalhes e obter uma ótima ferramenta comercial quando você se inscrever para o nosso webinar gratuito na caixa, apenas para a esquerda desta frase. Os métodos MAX podem ser aplicados no seu quadro de tempo favorito 8211 de gráficos de 1 Minuto a Gráficos Diários. A força do sistema de negociação MAX é que ele pode gerar mais de uma tendência, com o risco de conta conservadora 8211 normalmente cerca de 2-3 ao longo da seqüência comercial de tendências. 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